No puede hacer lo que quiere con solo conectar un relé al puerto USB.
El USB es un bus, con un protocolo serie que se ejecuta en él. Es necesario que se conecte con ese bus utilizando los protocolos adecuados.
Necesitará un "dispositivo" de uso que se pueda programar para responder a un estímulo basado en computadora y activar una señal externa.
Hay muchas maneras de lograr esto, desde productos ya preparados, a través de kits de bricolaje y hasta circuitos integrados discretos que puede utilizar para construir su propio sistema.
Personalmente recomendaría uno de los muchos kits de bricolaje disponibles, como Placa de interfaz de experimentación USB Velleman K8055 . Hay muchos otros como este.
Si quieres entrar en el grano esencial, entonces debes estar mirando cosas como los microcontroladores (en los que se basa Velleman), que pueden programarse para hacer muchas cosas diferentes. Algunos de estos tienen soporte USB incorporado, pero se necesita bastante conocimiento profundo del protocolo USB para familiarizarse con estos. La mayoría de la gente usa un chip "FTDI" para convertir el USB en RS-232 primero.
Si desea un producto comercial, puede considerar la posibilidad de un producto de puerto de impresora paralelo USB, que puede programar y acceder como si fuera un puerto paralelo (Centronics) directamente conectado a tu computadora. Esto le daría 8 salidas que puede activar y desactivar.
Sin embargo, hay que tener cuidado con otra cosa: la mayoría de las salidas de computadora / microcontrolador no serán lo suficientemente potentes como para controlar directamente un relé. Deberá pasar la señal a través de algún circuito "controlador" para lograr suficiente potencia. Esto puede ser tan simple como un solo transistor, o puede que esté mirando algo más complejo, como un MOSFET, etc. Ah, y tenga cuidado con "Back EMF": un relé es una "carga inductiva".