Necesita al menos un "resistor limitador de corriente" por LED , y necesita dimensionarlos adecuadamente para la tensión directa de cada LED.
Cada LED tiene una "tensión directa" particular. Para rojo, típicamente 1.8V, mientras que azul / verde puede ser tan alto como 3.2V. Lo que está sucediendo es que cuando se agrega el LED rojo, se convierte en la ruta de menor resistencia, debido al voltaje hacia adelante (mucho) más bajo, y toda la corriente pasa a través del LED rojo.
Entonces, digamos que su fuente de alimentación es 4.5V (baterías alcalinas 3x), y cada LED está clasificado para 20 mA de corriente (bastante típico). Si el LED rojo tiene una Vf de 1.8V, debe darle una resistencia en serie de 135 ohmios. Si el LED azul tiene un Vf de 3.2 V, entonces obtiene una resistencia en serie de 65 Ohmios.
Puedo entrar en las matemáticas si lo deseas (no está tan mal), pero también hay calculadoras en línea:
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Estos pares de resistencias LED + se pueden conectar en paralelo y las luces funcionarán.
editar:
Acabo de leer que su fuente de alimentación es una pequeña batería de celda de moneda, estas tienden a tener una resistencia interna muy alta, por lo que el LED rojo no se está apagando, sino que está absorbiendo toda la corriente. Actúa como si hubiera una resistencia de alto valor en serie con sus LED paralelos. Cuando pones diodos en paralelo así (LED significa diodo emisor de luz), solo conducirá el que tenga el voltaje de avance más bajo, por lo que el rojo gana aquí.