El regulador consume aproximadamente 5 mA sin carga. Eso es menos de 100 mW en el regulador, incluso permitiendo que el transformador tenga una mala regulación y se suministre más cerca de 20 V que el ideal de 15 VCC. Apenas sentirá calor.
Con el relé 'activado' (¡suponiendo que arregle la dirección del diodo!), el regulador verá una disipación considerablemente mayor. Si el relé es un tipo de 9V 40mA (bobina de 360mW), el regulador podría ver 0.04 * (15V-9V) = 240mW adicionales. Si la bobina de relé más el consumo del procesador es inferior a unos 100 mA, ni siquiera necesitará un disipador térmico, suponiendo un paquete TO-220. Si es más, es posible que también deba replantearse la tapa del filtro 1000uF.
Los diodos correrán fríos. El transistor verá cierta disipación durante el apagado (lento). El peor caso es Ix * 2.25, donde Ix es la corriente nominal de la bobina. Entonces, con una bobina de 100 mA, la disipación máxima podría ser de 225 mA, lo que no es preocupante incluso para un transistor TO-92.
Obviamente, con el diodo de retorno instalado incorrectamente como se muestra, el transistor y el regulador tenderán a sobrecalentarse. Supongo que su "procesador" contiene un regulador interno, por lo que funciona a partir de 9V.