Tengo un modelo de espacio de estado lineal (SSM) que se parece a esto
\ begin {align} {\ dot {x}} & = {\ rm \ textbf {A}} {x} + {\ rm \ textbf {B}} {u} \\ {y} & = {\ rm \ textbf {c}} {x} \ end {align}
Pude estimar aproximadamente el valor de la matriz \ $ A \ $ & \ $ B \ $. Mientras que \ $ C \ $ es conocido! Me gustaría ajustar el valor de los elementos de estas matrices.
\ $ \ textbf {A} \ $ es 4x4, \ $ \ textbf {B} \ $ es 3x4, y \ $ \ textbf {C} \ $ es 1x4. Se componen de una combinación de diez parámetros. ¿Puedo usar el filtro de Kalman para estimar de alguna manera el valor de estos parámetros? Si es así, ¿puede explicarme cómo puedo hacerlo y si necesito redefinir mi sistema?
Pensando a lo largo de la línea de estimación de parámetros en línea. Si no se puede usar el filtro Kalman, ¿puede explicar por qué y qué alternativas existen?
Gracias por tomarse el tiempo de leer mi pregunta