Hay un filtro de paso bajo de primer orden con una función de transferencia conocida como:
H (s) = 1 / (1 + s × 1 / ω c )
donde ω c es la frecuencia de corte.
Quiero ver la salida vs entrada para este filtro en el dominio de tiempo.
En este caso, puedo encontrar la salida si conociera la entrada x (t) y su transformada de Laplace X (s) y luego podría encontrar la Y (s) es decir, la transformada de Laplace de la salida como:
Y (s) = X (s) * H (s)
donde X (s) es la transformada de Laplace de la entrada x (t).
Si, por ejemplo, la entrada x (t) fuera un seno, podría encontrar X (s) de la tabla de transformación de Laplace y obtener Y (s). Y, finalmente, podría tomar el Laplace inverso de Y (s) y obtener la salida en el dominio del tiempo ...
Pero imagínese que he registrado la señal de entrada x (t) como datos muestreados que ahora se convierten en x [n] con una tasa de muestreo de fs. Así que ahora no tenemos una señal de tiempo continua y tampoco tenemos la transformada de Laplace de esta señal de entrada.
¿Cómo podemos obtener la salida en este caso? Quiero decir, ¿qué podemos hacer para obtener la respuesta del filtro LP a esta entrada de datos muestreados?
(Por cierto, si hay otro método, no tengo que usar la transformada de Laplace)