No es necesario que haya una sheild. El cable Ethernet estándar no tiene blindaje, por lo que incluso si el enchufe estuviera blindado no haría mucho por los datos del cable.
Creo que la razón por la que hay enchufes RJ-45 blindados es para que pueda hacer un chasis razonablemente ajustado sin un hueco en el conector, pero eso es solo una especulación de mi parte. La forma de lidiar con Ethernet EMI es usar el transformador correcto. Los buenos tienen un balun en el lado de la red de los pares diferenciales. A veces eso es suficiente por sí mismo, y otras veces es necesario poner pequeñas mayúsculas, como 22 pF, en cada línea a tierra. Tenga en cuenta que los límites limitan la tensión de aislamiento entre Ethernet y su dispositivo. Puede que eso no importe, pero necesitas pensarlo. Si es necesario, utilice tapas de alto voltaje.