cuál debe ser la potencia o voltaje de los componentes

La respuesta a su pregunta depende completamente del circuito en el que se utilizará el componente. Sin embargo, usar una batería de 9 V como la única fuente de alimentación limita el daño que puedes hacer. :)

Por ejemplo, no es inusual (y esto es de memoria antigua, por lo que podría estar equivocado) que un overdrive o un pedal de compresión sea capaz de amplificar una señal por 100. Sin embargo, usarías un 9 voltios agotar la batería bastante rápido si se usó de manera consistente en esa configuración ...

Siempre y cuando todos sus componentes tengan una clasificación mayor al voltaje y la corriente que utilizará, estará bien.

En su ejemplo, un capacitor de 250v manejará fácilmente cualquier cosa que le arroje desde un suministro de 9v.

Si desea obtener orientación específica, e incluso comentarios sobre el diseño de su circuito, tenemos un floreciente Intercambio de pilas de ingeniería eléctrica .

En primer lugar, ¿tiene un esquema junto con su lista de piezas allí? Eso será importante.

Le recomiendo que visite los foros en Guitar PCB y lea su sección de novatos. Tienen un PDF de curso intensivo que ayudará a responder algunas de estas preguntas: enlace

Es probable que un condensador de 250 V sea demasiado para un pedal. Será físicamente más grande. Todo lo que supere los 12 V debería estar bien, pero probablemente obtendría límites de audio de 25 V o 35 V Todos los resistores pueden ser de 1/4 vatios como has mencionado.

Mammoth electronics vende muchas piezas para los fabricantes de pedales de bricolaje.

También hay un buen paso a paso para que alguien construya un pedal, junto con sus recomendaciones de búsqueda de piezas: enlace